Сравнение STPZ с BOND
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. STPZ is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.82%/yr vs 2.04%/yr for BOND. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.04% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.82%
- Всё время*
- 2.41%
BOND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.19M | $50.82M | $51.19M | |
| $4.15M | $3.68M | $4.27M |
Сравнение доходности по годам STPZ и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.48% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.56% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Correlation
The correlation between STPZ and BOND is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between STPZ and BOND shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. BOND — Ранг доходности на риск
STPZ
BOND
Сравнение STPZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.22 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 3.27 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и BOND
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -19.71% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -3.01% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -5.21% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -19.69% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -19.71% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.49% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.48% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.13% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и BOND
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.26% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 3.29% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 3.97% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 5.81% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.11% | -2.13% |
Сравнение комиссий STPZ и BOND
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и BOND
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что сопоставимо с доходностью BOND в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.23% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 5.27% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and BOND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOND has higher volatility (1.26%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs BOND's -19.71%.
On 10-year performance, STPZ leads with 2.82% vs 2.04% for BOND. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, STPZ has performed better with a 2.82% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
STPZ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 5.23% for BOND.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.54% for BOND.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор