Сравнение STPZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
STPZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.81% против 2.26% соответственно.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и BOND
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
STPZ vs. BOND — Ранг доходности на риск
STPZ
BOND
Сравнение STPZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.45 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.58 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 4.61 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.04 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.45 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.63 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и BOND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и BOND
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и BOND
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -19.71% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -3.29% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -19.71% | +13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -19.71% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.94% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.53% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.13% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и BOND
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.83% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.70% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 4.72% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 5.73% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.07% | -2.09% |