PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.43%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности STOT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции STOT превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.74% соответственно.

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between STOT and VGSH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.48

Over the past year, STOT and VGSH have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

STOT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.68

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
4.43

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.57

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.90

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

15.52

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.68

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

0.93

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.01

+0.10

Просадки

Сравнение просадок STOT и VGSH

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-5.70%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.88%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.97%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-5.66%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-5.70%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.29%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.60%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и VGSH

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.88%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.29%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.97%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.57%

+0.63%

Сравнение комиссий STOT и VGSH

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и VGSH

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

STOT and VGSH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGSH has higher volatility (0.35%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs VGSH's -5.70%.

On 10-year performance, STOT leads with 2.43% vs 1.74% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STOT has performed better with a 2.43% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.87% for VGSH.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.03% for VGSH.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор