Сравнение STOT с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
STOT и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и VGSH
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
STOT vs. VGSH — Ранг доходности на риск
STOT
VGSH
Сравнение STOT c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.57 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 4.13 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.21 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 15.93 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.92 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.01 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между STOT и VGSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и VGSH
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и VGSH
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -5.70% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.88% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -5.70% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.52% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.60% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и VGSH
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.84% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.44% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.96% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.57% | +0.64% |