PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с PBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. STOT is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, STOT returned 5.32%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности STOT и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%1.39%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between STOT and PBDC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.05

Сравнение распределения секторов STOT и PBDC

Секторы
STOT
PBDC

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
PBDC

-

Сырьевые материалы

STOT

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

STOT

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

STOT

-

PBDC

-

Энергетика

STOT

-

PBDC

-

Финансовые услуги

STOT

-

PBDC
100.0%

Здравоохранение

STOT

-

PBDC

-

Промышленность

STOT

-

PBDC

-

Недвижимость

STOT

-

PBDC

-

Технологии

STOT

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

STOT

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZPBDC с COWZ

Доходность на риск

STOT vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
-0.56

+4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
-0.69

+6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

0.92

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

-0.51

+6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

-0.94

+24.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

-0.56

+4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.73

+0.39

Просадки

Сравнение просадок STOT и PBDC

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-20.47%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-20.15%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-20.47%

+19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-17.21%

+17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-4.66%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

10.95%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и PBDC

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

5.13%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

15.03%

-14.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

18.31%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

17.04%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

17.04%

-14.84%

Сравнение комиссий STOT и PBDC

STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и PBDC

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности PBDC в 11.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and PBDC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PBDC leads with 7.76% vs 5.32% for STOT. On fees, STOT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.76% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STOT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 4.41% for STOT.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Putnam. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.75% for PBDC.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор