Сравнение STOT с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
STOT и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | 1.39% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и PBDC
STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
STOT vs. PBDC — Ранг доходности на риск
STOT
PBDC
Сравнение STOT c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | -0.65 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | -0.79 | +4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.67 | +6.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | -1.42 | +20.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -0.65 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.74 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STOT и PBDC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и PBDC
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PBDC в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и PBDC
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -20.47% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -20.15% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -18.70% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -4.15% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 9.54% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и PBDC
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 6.39% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 14.34% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 21.68% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 16.75% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 16.75% | -14.54% |