PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STOT с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с PBDC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).

STOT и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или PBDC.

Корреляция

Корреляция между STOT и PBDC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STOT и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.41

PBDC:

0.07

Коэф-т Сортино

STOT:

5.02

PBDC:

0.21

Коэф-т Омега

STOT:

1.75

PBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.17

PBDC:

0.06

Коэф-т Мартина

STOT:

27.65

PBDC:

0.23

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

PBDC:

5.29%

Дневная вол-ть

STOT:

1.75%

PBDC:

18.32%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

PBDC:

-20.28%

Текущая просадка

STOT:

-0.49%

PBDC:

-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -5.83%.

STOT

С начала года

1.93%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.69%

1 год

5.82%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

PBDC

С начала года

-5.83%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STOT и PBDC

STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и PBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и PBDC

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности PBDC в 10.18%

TTM202420232022202120202019201820172016
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.99%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		10.18%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STOT и PBDC

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и PBDC

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.85%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...