Сравнение STOT с PBDC
STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. STOT is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, STOT returned 5.23%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности STOT и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
STOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOT и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.08% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | 1.25% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between STOT and PBDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOT vs. PBDC — Ранг доходности на риск
STOT
PBDC
Сравнение STOT c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOT | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.91 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | -0.56 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | -0.98 | +23.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOT и PBDC
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -20.47% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -20.15% | +19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -20.47% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -18.74% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -4.83% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 11.58% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и PBDC
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.37%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOT | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 5.50% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 15.43% | -14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 18.66% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 17.05% | -15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 17.05% | -14.85% |
Сравнение комиссий STOT и PBDC
STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и PBDC
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.40% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
STOT and PBDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to STOT (0.37%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 5.23% for STOT. On fees, STOT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 4.40% for STOT.
STOT is categorized as Short-Term Bond, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 13.49% for PBDC.
STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOT и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор