Сравнение STOT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
STOT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности STOT и SGOV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOT показывает доходность 4.63%, а SGOV немного выше – 4.78%.
STOT
4.63%
0.21%
3.10%
6.21%
1.95%
N/A
SGOV
4.78%
0.41%
2.55%
5.34%
N/A
N/A
Основные характеристики
| STOT | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 21.75 |
| Коэф-т Сортино | 6.84 | 522.74 |
| Коэф-т Омега | 1.99 | 523.74 |
| Коэф-т Кальмара | 8.64 | 536.49 |
| Коэф-т Мартина | 32.12 | 8,516.56 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 0.25% |
| Макс. просадка | -6.07% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и SGOV
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между STOT и SGOV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STOT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и SGOV
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SGOV в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.07% | 4.53% | 2.53% | 1.77% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.23% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и SGOV
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и SGOV
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.