Сравнение STOT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
STOT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.41% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 1.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
STOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и SGOV
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
STOT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
STOT
SGOV
Сравнение STOT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 20.63 | -18.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 286.00 | -282.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 202.83 | -201.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 412.76 | -407.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 4,634.41 | -4,615.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 20.63 | -18.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 14.13 | -12.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 12.35 | -11.25 |
Корреляция
Корреляция между STOT и SGOV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и SGOV
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и SGOV
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -0.03% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.01% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -0.03% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и SGOV
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.06% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.13% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 0.20% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 0.24% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 0.24% | +1.97% |