PortfoliosLab logo
Сравнение STOT с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STOT и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности STOT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.92%
19.00%
STOT
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.90

BIL:

20.50

Коэф-т Сортино

STOT:

6.02

BIL:

251.65

Коэф-т Омега

STOT:

1.86

BIL:

146.29

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.66

BIL:

445.64

Коэф-т Мартина

STOT:

30.00

BIL:

4,090.73

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

STOT:

1.60%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

STOT:

-0.03%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.33%.


STOT

С начала года

1.82%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.27%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.33%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.82%

5 лет

2.54%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STOT и BIL

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STOT, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STOT: 3.90
BIL: 20.50
Коэффициент Сортино STOT, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STOT: 6.02
BIL: 251.65
Коэффициент Омега STOT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STOT: 1.86
BIL: 146.29
Коэффициент Кальмара STOT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STOT: 8.66
BIL: 445.64
Коэффициент Мартина STOT, с текущим значением в 30.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STOT: 30.00
BIL: 4,090.73

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.90, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.90
20.50
STOT
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и BIL

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BIL в 4.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок STOT и BIL

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
0
STOT
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и BIL

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67%
0.07%
STOT
BIL