Сравнение STOT с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
STOT и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и BIL
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
STOT vs. BIL — Ранг доходности на риск
STOT
BIL
Сравнение STOT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 19.52 | -17.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 254.20 | -250.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 180.39 | -178.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 368.00 | -362.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 4,131.71 | -4,112.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 19.52 | -17.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 12.55 | -10.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.73 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между STOT и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и BIL
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и BIL
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -0.78% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.01% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -0.12% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.26% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и BIL
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.06% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.14% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 0.21% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 0.26% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 0.26% | +1.95% |