Сравнение STOT с BIL
STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.38%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STOT charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности STOT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции STOT превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.38% против 2.24% соответственно.
STOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.44%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $2.69M | $3.45M | $3.45M |
Сравнение доходности по годам STOT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.49% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between STOT and BIL is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between STOT and BIL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOT vs. BIL — Ранг доходности на риск
STOT
BIL
Сравнение STOT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -147.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 68.82 | -67.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 346.53 | -341.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 2,457.45 | -2,437.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOT и BIL
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -0.78% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.01% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -0.01% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | -0.08% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.07% | -0.21% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.26% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и BIL
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.14% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.20% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 0.26% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.26% | +1.94% |
Сравнение комиссий STOT и BIL
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и BIL
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.44% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
STOT and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STOT has higher volatility (0.31%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, STOT leads with 2.38% vs 2.24% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, STOT has performed better with a 2.38% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.77% for BIL.
STOT is categorized as Short-Term Bond, while BIL is Government Bonds. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор