PortfoliosLab logo
Сравнение STOT с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STOT и PIMIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности STOT и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.92%
50.29%
STOT
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.90

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

STOT:

6.02

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

STOT:

1.86

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.66

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

STOT:

30.00

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

STOT:

1.60%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

STOT:

-0.03%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.62%.


STOT

С начала года

1.82%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.27%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.90%

5 лет

5.01%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STOT и PIMIX

STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STOT, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STOT: 3.90
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино STOT, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STOT: 6.02
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега STOT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STOT: 1.86
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара STOT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STOT: 8.66
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина STOT, с текущим значением в 30.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STOT: 30.00
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.90
2.11
STOT
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и PIMIX

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.73%6.39%4.02%4.84%5.82%5.64%5.39%5.57%7.93%6.53%

Просадки

Сравнение просадок STOT и PIMIX

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.93%
STOT
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и PIMIX

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.67%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67%
1.97%
STOT
PIMIX