Сравнение STOT с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и PIMIX
STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
STOT vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
STOT
PIMIX
Сравнение STOT c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 2.20 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.29 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.01 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 7.95 | +10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.72 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между STOT и PIMIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и PIMIX
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и PIMIX
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -13.39% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -3.69% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -13.34% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.88% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.69% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.93% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и PIMIX
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.90% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.67% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 4.29% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 4.75% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 4.20% | -1.99% |