PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с JPLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, STOT returned 4.20% vs 4.71% for JPLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности STOT и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.04%.

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

JPLD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и JPLD

2026 (YTD)202520242023
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%3.12%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.04%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between STOT and JPLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between STOT and JPLD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STOT и JPLD

Секторы
STOT
JPLD

Коммуникационные услуги

100.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

7.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
JPLD
10.1%

Сырьевые материалы

STOT

-

JPLD
1.4%

Потребительский циклический сектор

STOT

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

STOT

-

JPLD
0.1%

Энергетика

STOT

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

STOT

-

JPLD
13.7%

Здравоохранение

STOT

-

JPLD
5.6%

Промышленность

STOT

-

JPLD
0.1%

Недвижимость

STOT

-

JPLD
7.8%

Технологии

STOT

-

JPLD
7.4%

Коммунальные услуги

STOT

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с PIMIXSTOT с BND
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

STOT vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
3.22

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
5.29

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.68

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.71

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

21.78

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

3.22

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

3.25

-2.14

Просадки

Сравнение просадок STOT и JPLD

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-1.17%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.00%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.12%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.15%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и JPLD

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.97%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.47%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.83%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.83%

+0.37%

Сравнение комиссий STOT и JPLD

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и JPLD

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and JPLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPLD has higher volatility (0.37%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 4.20% for STOT. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.21% for JPLD.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.24% for JPLD.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор