Сравнение STOT с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
STOT и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или JPLD.
Доходность
Сравнение доходности STOT и JPLD
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 5.88%.
STOT
4.63%
0.21%
3.10%
6.21%
1.95%
N/A
JPLD
5.88%
0.16%
3.55%
7.71%
N/A
N/A
Основные характеристики
| STOT | JPLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.22 | 4.12 |
| Коэф-т Сортино | 6.84 | 6.99 |
| Коэф-т Омега | 1.99 | 1.92 |
| Коэф-т Кальмара | 8.64 | 10.90 |
| Коэф-т Мартина | 32.12 | 32.44 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.24% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 1.87% |
| Макс. просадка | -6.07% | -0.71% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и JPLD
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между STOT и JPLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STOT c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и JPLD
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности JPLD в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.07% | 4.53% | 2.53% | 1.77% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.07% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и JPLD
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки JPLD в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и JPLD
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.44%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.