PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STOT с JPLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с JPLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

STOT и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или JPLD.

Корреляция

Корреляция между STOT и JPLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STOT и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
11.85%
STOT
JPLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.90

JPLD:

3.52

Коэф-т Сортино

STOT:

6.02

JPLD:

5.58

Коэф-т Омега

STOT:

1.86

JPLD:

1.80

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.66

JPLD:

5.91

Коэф-т Мартина

STOT:

30.00

JPLD:

26.15

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

JPLD:

0.27%

Дневная вол-ть

STOT:

1.60%

JPLD:

1.97%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

JPLD:

-1.17%

Текущая просадка

STOT:

-0.03%

JPLD:

-0.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOT показывает доходность 1.82%, а JPLD немного ниже – 1.74%.

STOT

С начала года

1.82%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.27%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

JPLD

С начала года

1.74%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STOT и JPLD

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPLD: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и JPLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг риск-скорректированной доходности JPLD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STOT, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STOT: 3.90
JPLD: 3.52
Коэффициент Сортино STOT, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STOT: 6.02
JPLD: 5.58
Коэффициент Омега STOT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STOT: 1.86
JPLD: 1.80
Коэффициент Кальмара STOT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STOT: 8.66
JPLD: 5.91
Коэффициент Мартина STOT, с текущим значением в 30.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STOT: 30.00
JPLD: 26.15

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.90
3.52
STOT
JPLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и JPLD

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JPLD в 4.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.40%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STOT и JPLD

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и JPLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.21%
STOT
JPLD

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и JPLD

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.67%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67%
1.01%
STOT
JPLD