Сравнение STOT с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
STOT и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 0.39% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и SCHJ
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Доходность на риск
STOT vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
STOT
SCHJ
Сравнение STOT c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.13 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.01 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.35 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 13.74 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между STOT и SCHJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и SCHJ
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и SCHJ
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -13.62% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.47% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -9.43% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.91% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.92% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.36% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и SCHJ
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.87% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.28% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.28% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.92% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 4.18% | -1.97% |