PortfoliosLab logo
Сравнение STOT с SCHJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STOT и SCHJ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности STOT и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
17.81%
STOT
SCHJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.85

SCHJ:

3.06

Коэф-т Сортино

STOT:

5.94

SCHJ:

4.69

Коэф-т Омега

STOT:

1.85

SCHJ:

1.66

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.54

SCHJ:

6.15

Коэф-т Мартина

STOT:

29.57

SCHJ:

17.66

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

SCHJ:

0.45%

Дневная вол-ть

STOT:

1.60%

SCHJ:

2.61%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

SCHJ:

-13.62%

Текущая просадка

STOT:

-0.15%

SCHJ:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 2.06%.


STOT

С начала года

1.70%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.08%

5 лет

2.57%

10 лет

N/A

SCHJ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.92%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STOT и SCHJ

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.


График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и SCHJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STOT, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STOT: 3.85
SCHJ: 3.06
Коэффициент Сортино STOT, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STOT: 5.94
SCHJ: 4.69
Коэффициент Омега STOT, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STOT: 1.85
SCHJ: 1.66
Коэффициент Кальмара STOT, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STOT: 8.54
SCHJ: 6.15
Коэффициент Мартина STOT, с текущим значением в 29.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STOT: 29.57
SCHJ: 17.66

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.85
3.06
STOT
SCHJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и SCHJ

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHJ в 4.16%


TTM202420232022202120202019201820172016
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.16%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STOT и SCHJ

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15%
-0.16%
STOT
SCHJ

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и SCHJ

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.66%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66%
1.41%
STOT
SCHJ