Сравнение STOT с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
STOT и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности STOT и SCHJ
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 5.59%.
STOT
4.66%
0.02%
3.08%
6.36%
1.96%
N/A
SCHJ
5.59%
-0.40%
4.32%
8.80%
2.99%
N/A
Основные характеристики
| STOT | SCHJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.31 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 6.99 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 2.02 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 8.83 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 33.24 | 21.50 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 2.63% |
| Макс. просадка | -6.07% | -100.00% |
| Текущая просадка | -0.27% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и SCHJ
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между STOT и SCHJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STOT c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и SCHJ
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SCHJ в 5.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.07% | 4.53% | 2.53% | 1.77% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.07% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.81% | 4.94% | 2.35% | 1.32% | 4.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и SCHJ
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и SCHJ
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.45%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.