PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

STOT и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STOT и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий STOT и SCHO

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

STOT vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.44

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

3.92

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

4.42

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

17.32

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.92

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.00

+0.10

Корреляция

Корреляция между STOT и SCHO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и SCHO

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок STOT и SCHO

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

STOTSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-5.69%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.86%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-5.69%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.43%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.61%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и SCHO

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STOTSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.52%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.87%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.97%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

1.55%

+0.66%