PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с GVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

STOT и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STOT и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG

Сравнение комиссий STOT и GVI

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Доходность на риск

STOT vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.50

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.27

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.28

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

2.36

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

8.58

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.50

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.28

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.77

+0.33

Корреляция

Корреляция между STOT и GVI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и GVI

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GVI в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок STOT и GVI

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

STOTGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-12.93%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.79%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-12.93%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.20%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.87%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и GVI

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STOTGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.09%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.68%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

2.74%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

3.97%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

3.52%

-1.31%