PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

STOT и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STOT и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%1.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий STOT и GLDM

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

STOT vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.92

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.35

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

2.74

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

10.04

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.92

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

1.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.11

-0.01

Корреляция

Корреляция между STOT и GLDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и GLDM

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STOT и GLDM

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

STOTGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-21.63%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-19.14%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-20.92%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-11.68%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-6.05%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

5.22%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и GLDM

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STOTGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

10.44%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

24.12%

-23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

27.58%

-25.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

17.65%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

16.78%

-14.57%