Сравнение STOT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Gold Shares (GLD).
STOT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и GLD
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
STOT vs. GLD — Ранг доходности на риск
STOT
GLD
Сравнение STOT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.89 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 2.31 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.70 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 9.90 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.89 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 1.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между STOT и GLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и GLD
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и GLD
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -45.56% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -19.21% | +18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -21.03% | +14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -11.71% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -16.17% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.25% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и GLD
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 10.48% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 24.34% | -23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 27.81% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 17.75% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 15.88% | -13.67% |