Сравнение STOT с DRLL
STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STOT returned 5.10%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. STOT charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности STOT и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
STOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.44%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $2.69M | $3.45M | $3.45M |
Сравнение доходности по годам STOT и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.49% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | 0.01% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 15.52% |
Correlation
The correlation between STOT and DRLL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between STOT and DRLL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOT vs. DRLL — Ранг доходности на риск
STOT
DRLL
Сравнение STOT c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOT | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.27 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.20 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 5.57 | +14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOT и DRLL
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -23.73% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -16.99% | +16.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -23.73% | +22.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.02% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -8.14% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 6.71% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и DRLL
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.31%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOT | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 7.42% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 18.67% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 23.14% | -22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 23.82% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 23.82% | -21.62% |
Сравнение комиссий STOT и DRLL
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и DRLL
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.44% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
STOT and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to STOT (0.31%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs DRLL's -23.73%.
On 3-year performance, DRLL leads with 11.02% vs 5.10% for STOT. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 11.02% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.34% for DRLL.
STOT is categorized as Short-Term Bond, while DRLL is Energy Equities. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: State Street and Strive. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.41% for DRLL.
STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOT и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор