PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с BBSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STOT returned 5.28%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOT charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности STOT и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и BBSB

2026 (YTD)202520242023
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%4.55%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between STOT and BBSB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between STOT and BBSB shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STOT и BBSB

Секторы
STOT
BBSB

Коммуникационные услуги

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
BBSB
99.7%

Сырьевые материалы

STOT

-

BBSB

-

Потребительский циклический сектор

STOT

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

STOT

-

BBSB

-

Энергетика

STOT

-

BBSB

-

Финансовые услуги

STOT

-

BBSB

-

Здравоохранение

STOT

-

BBSB

-

Промышленность

STOT

-

BBSB

-

Недвижимость

STOT

-

BBSB

-

Технологии

STOT

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

STOT

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC

Доходность на риск

STOT vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.64

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
4.47

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.54

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.89

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

16.07

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BBSB равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.64

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.36

-1.25

Просадки

Сравнение просадок STOT и BBSB

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-1.57%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.86%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.96%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.31%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.21%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и BBSB

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.36%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.27%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.66%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.66%

+0.54%

Сравнение комиссий STOT и BBSB

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и BBSB

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and BBSB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSB has higher volatility (0.36%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, STOT leads with 5.28% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STOT has performed better with a 5.28% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.81% for BBSB.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.04% for BBSB.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор