PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN с TTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN с TTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STN (Stantec Inc) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, STN returned 12.72%/yr vs 17.22%/yr for TTEK. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у TTEK с доходностью -16.25%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 12.72% против 17.22% соответственно.

STN

1 день
2.34%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-19.94%
6 месяцев
-20.33%
1 год
-28.17%
3 года*
8.25%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.72%

TTEK

1 день
0.61%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-16.25%
6 месяцев
-20.56%
1 год
-20.18%
3 года*
-2.32%
5 лет*
3.89%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN и TTEK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN
Stantec Inc		-19.94%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-16.25%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%

Correlation

The correlation between STN and TTEK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$8.59B

TTEK:

$7.34B

EPS

STN:

$3.98

TTEK:

$2.20

Коэффициент P/E

STN:

18.90

TTEK:

12.74

Коэффициент PEG

STN:

0.78

TTEK:

3.26

Коэффициент P/S

STN:

1.11

TTEK:

1.50

Коэффициент P/B

STN:

2.54

TTEK:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$7.77B

TTEK:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$3.11B

TTEK:

$960.15M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$1.05B

TTEK:

$627.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc

Tetra Tech, Inc.

Часто сравнивают с STN:
STN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQSTN с VOO
Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPYTTEK с LDOS

Доходность на риск

STN vs. TTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг доходности на риск STN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 22
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNTTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.58

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.67

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.53

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-1.22

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STN vs. TTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TTEK равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNTTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

-0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок STN и TTEK

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и TTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNTTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.42%

-77.89%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-38.30%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.66%

-47.50%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.66%

-47.50%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.66%

-47.50%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-43.91%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-20.65%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

16.53%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STN и TTEK

Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNTTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

10.86%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

27.18%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

34.90%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

32.06%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

32.02%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и TTEK

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TTEK в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN
Stantec Inc		1.04%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.95%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.07B
1.22B
(STN) Общая выручка
(TTEK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STN и TTEK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc и Tetra Tech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.6%
17.6%
Активы портфеля
STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

STN and TTEK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.18%) compared to TTEK (10.86%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs TTEK's -77.89%.

TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN и TTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор