PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STN с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STN с TTEK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN или TTEK.

Корреляция

Корреляция между STN и TTEK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STN и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,289.94%
1,263.00%
STN
TTEK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

0.31

TTEK:

-0.52

Коэф-т Сортино

STN:

0.68

TTEK:

-0.54

Коэф-т Омега

STN:

1.08

TTEK:

0.92

Коэф-т Кальмара

STN:

0.57

TTEK:

-0.37

Коэф-т Мартина

STN:

1.21

TTEK:

-0.77

Индекс Язвы

STN:

7.05%

TTEK:

21.40%

Дневная вол-ть

STN:

27.32%

TTEK:

31.80%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

STN:

-2.28%

TTEK:

-38.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$10.09B

TTEK:

$8.44B

EPS

STN:

$2.29

TTEK:

$0.95

Коэффициент P/E

STN:

38.47

TTEK:

33.16

Коэффициент PEG

STN:

1.63

TTEK:

2.23

Коэффициент P/S

STN:

1.72

TTEK:

1.87

Коэффициент P/B

STN:

4.64

TTEK:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$5.78B

TTEK:

$4.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$2.37B

TTEK:

$689.93M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$701.80M

TTEK:

$340.66M

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -21.52%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 13.89% против 23.18% соответственно.

STN

С начала года

11.28%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

6.94%

1 год

7.71%

5 лет

26.53%

10 лет

13.89%

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.22%

5 лет

18.39%

10 лет

23.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STN, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STN: 0.31
TTEK: -0.52
Коэффициент Сортино STN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STN: 0.68
TTEK: -0.54
Коэффициент Омега STN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STN: 1.08
TTEK: 0.92
Коэффициент Кальмара STN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STN: 0.57
TTEK: -0.37
Коэффициент Мартина STN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STN: 1.21
TTEK: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.52
STN
TTEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и TTEK

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TTEK в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc		0.70%0.78%0.73%1.14%1.22%1.42%2.06%1.91%1.39%1.34%1.30%1.21%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%

Просадки

Сравнение просадок STN и TTEK

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.28%
-38.02%
STN
TTEK

Волатильность

Сравнение волатильности STN и TTEK

Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеют волатильность 11.34% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.34%
11.03%
STN
TTEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию