PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STN с TTEK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STN и TTEK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STN и TTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,251.34%
1,210.59%
STN
TTEK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STN:

0.21

TTEK:

-0.65

Коэф-т Сортино

STN:

0.52

TTEK:

-0.72

Коэф-т Омега

STN:

1.06

TTEK:

0.90

Коэф-т Кальмара

STN:

0.36

TTEK:

-0.45

Коэф-т Мартина

STN:

0.78

TTEK:

-1.04

Индекс Язвы

STN:

6.94%

TTEK:

18.98%

Дневная вол-ть

STN:

25.26%

TTEK:

30.57%

Макс. просадка

STN:

-67.42%

TTEK:

-77.89%

Текущая просадка

STN:

-4.99%

TTEK:

-40.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN:

$9.68B

TTEK:

$8.04B

EPS

STN:

$2.20

TTEK:

$0.95

Цена/прибыль

STN:

38.50

TTEK:

31.59

PEG коэффициент

STN:

1.63

TTEK:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

STN:

$5.78B

TTEK:

$4.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN:

$2.37B

TTEK:

$689.93M

EBITDA (12 мес.)

STN:

$701.80M

TTEK:

$340.66M

Доходность по периодам

С начала года, STN показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -24.54%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 14.89% против 23.02% соответственно.


STN

С начала года

8.18%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

2.70%

1 год

5.08%

5 лет

28.08%

10 лет

14.89%

TTEK

С начала года

-24.54%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-37.58%

1 год

-20.47%

5 лет

18.41%

10 лет

23.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STN и TTEK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STN
Ранг риск-скорректированной доходности STN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STN c TTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STN: 0.21
TTEK: -0.65
Коэффициент Сортино STN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STN: 0.52
TTEK: -0.72
Коэффициент Омега STN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STN: 1.06
TTEK: 0.90
Коэффициент Кальмара STN, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STN: 0.36
TTEK: -0.45
Коэффициент Мартина STN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STN: 0.78
TTEK: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа STN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа TTEK равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN и TTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.65
STN
TTEK

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN и TTEK

Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TTEK в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STN
Stantec Inc
0.72%0.78%0.73%1.14%1.23%1.42%2.06%1.91%1.38%1.34%1.31%1.21%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
1.55%1.67%1.23%1.88%1.40%1.74%2.61%1.82%1.64%4.06%4.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок STN и TTEK

Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и TTEK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.99%
-40.41%
STN
TTEK

Волатильность

Сравнение волатильности STN и TTEK

Текущая волатильность для Stantec Inc (STN) составляет 6.98%, в то время как у Tetra Tech, Inc. (TTEK) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что STN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.98%
9.61%
STN
TTEK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN и TTEK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab