PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с OGS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или OGS.

Корреляция

Корреляция между STM и OGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STM и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.42%
226.37%
STM
OGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.78

OGS:

1.26

Коэф-т Сортино

STM:

-1.04

OGS:

1.83

Коэф-т Омега

STM:

0.87

OGS:

1.22

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.62

OGS:

0.84

Коэф-т Мартина

STM:

-1.12

OGS:

4.41

Индекс Язвы

STM:

36.72%

OGS:

5.93%

Дневная вол-ть

STM:

52.11%

OGS:

20.85%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

STM:

-56.35%

OGS:

-4.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$20.84B

OGS:

$4.71B

EPS

STM:

$1.66

OGS:

$3.91

Коэффициент P/E

STM:

14.06

OGS:

20.10

Коэффициент PEG

STM:

1.99

OGS:

4.19

Коэффициент P/S

STM:

1.57

OGS:

2.26

Коэффициент P/B

STM:

1.19

OGS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$9.81B

OGS:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$3.78B

OGS:

$604.88M

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.49B

OGS:

$476.95M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.53% соответственно.

STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-44.65%

5 лет

-0.70%

10 лет

11.13%

OGS

С начала года

14.43%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.60%

5 лет

1.32%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.78
OGS: 1.27
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -1.04
OGS: 1.84
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.87
OGS: 1.22
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.62
OGS: 0.85
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.12
OGS: 4.46

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
1.27
STM
OGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и OGS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OGS в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.38%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок STM и OGS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-4.86%
STM
OGS

Волатильность

Сравнение волатильности STM и OGS

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
6.65%
STM
OGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию