PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с OGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с OGS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или OGS.

Корреляция

Корреляция между STM и OGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STM и OGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

OGS:

0.94

Коэф-т Сортино

STM:

-0.89

OGS:

1.51

Коэф-т Омега

STM:

0.89

OGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.56

OGS:

0.72

Коэф-т Мартина

STM:

-0.98

OGS:

3.78

Индекс Язвы

STM:

38.40%

OGS:

5.90%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

OGS:

22.08%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

OGS:

-33.50%

Текущая просадка

STM:

-51.59%

OGS:

-8.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.24B

OGS:

$4.63B

EPS

STM:

$1.18

OGS:

$4.27

Коэффициент P/E

STM:

21.99

OGS:

17.37

Коэффициент PEG

STM:

2.72

OGS:

4.19

Коэффициент P/S

STM:

1.89

OGS:

2.05

Коэффициент P/B

STM:

1.31

OGS:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

OGS:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

OGS:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

OGS:

$668.27M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у OGS с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции OGS по среднегодовой доходности: 13.98% против 8.76% соответственно.

STM

С начала года

3.79%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-37.64%

5 лет

2.53%

10 лет

13.98%

OGS

С начала года

9.74%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

1.66%

1 год

20.56%

5 лет

3.31%

10 лет

8.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и OGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c OGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и ONE Gas, Inc. (OGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа OGS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и OGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и OGS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности OGS в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.52%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%

Просадки

Сравнение просадок STM и OGS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки OGS в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и OGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и OGS

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с ONE Gas, Inc. (OGS) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и OGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и ONE Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.52B
935.19M
(STM) Общая выручка
(OGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и OGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и ONE Gas, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
33.4%
45.2%
(STM) Валовая рентабельность
(OGS) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.73M при выручке в 935.19M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.50M при выручке в 935.19M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.42M при выручке в 935.19M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.