PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с AAPL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между STM и AAPL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.77

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

STM:

-1.03

AAPL:

0.62

Коэф-т Омега

STM:

0.87

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.61

AAPL:

0.27

Коэф-т Мартина

STM:

-1.07

AAPL:

0.92

Индекс Язвы

STM:

37.94%

AAPL:

9.91%

Дневная вол-ть

STM:

52.11%

AAPL:

32.38%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

STM:

-55.13%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$21.36B

AAPL:

$2.97T

EPS

STM:

$1.18

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

STM:

20.28

AAPL:

30.92

Коэффициент PEG

STM:

2.42

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

STM:

1.73

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

STM:

1.16

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.98% против 21.31% соответственно.

STM

С начала года

-3.81%

1 месяц

17.02%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-40.17%

5 лет

-0.10%

10 лет

12.98%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.32%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и AAPL

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AAPL в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.50%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок STM и AAPL

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и AAPL

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
2.52B
95.36B
(STM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.4%
47.1%
(STM) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.