PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между STM и AAPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
876.14%
78,340.78%
STM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.78

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

STM:

-1.04

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

STM:

0.87

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.62

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

STM:

-1.12

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

STM:

36.72%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

STM:

52.11%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

STM:

-56.35%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$20.84B

AAPL:

$3.13T

EPS

STM:

$1.66

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

STM:

14.06

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

STM:

1.99

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

STM:

1.57

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

STM:

1.19

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$9.81B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$3.78B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.49B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.13% против 21.84% соответственно.

STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-44.65%

5 лет

-0.70%

10 лет

11.13%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.78
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -1.04
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.87
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.62
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.12
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.80
STM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и AAPL

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок STM и AAPL

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-19.11%
STM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности STM и AAPL

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
22.62%
STM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию