PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности STM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
928.07%
95,178.92%
STM
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-1.28

AAPL:

1.38

Коэф-т Сортино

STM:

-1.95

AAPL:

2.04

Коэф-т Омега

STM:

0.77

AAPL:

1.26

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.91

AAPL:

1.88

Коэф-т Мартина

STM:

-1.59

AAPL:

4.89

Индекс Язвы

STM:

31.12%

AAPL:

6.39%

Дневная вол-ть

STM:

38.42%

AAPL:

22.57%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

STM:

-54.03%

AAPL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.24B

AAPL:

$3.83T

EPS

STM:

$2.43

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

STM:

10.65

AAPL:

41.69

PEG коэффициент

STM:

19.08

AAPL:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$14.23B

AAPL:

$391.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$5.92B

AAPL:

$180.68B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$4.10B

AAPL:

$134.66B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -50.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.05% против 26.14% соответственно.


STM

С начала года

-50.40%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-39.12%

1 год

-50.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

14.05%

AAPL

С начала года

32.83%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

22.93%

1 год

31.36%

5 лет

30.37%

10 лет

26.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.281.38
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.952.04
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.771.26
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.911.88
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.594.89
STM
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28
1.38
STM
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и AAPL

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности AAPL в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STM
STMicroelectronics N.V.
1.34%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%4.25%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок STM и AAPL

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.03%
0
STM
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности STM и AAPL

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.00%
4.04%
STM
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab