Сравнение STM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SOXX.
Доходность
Сравнение доходности STM и SOXX
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -49.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.00% против 23.14% соответственно.
STM
-49.89%
-10.86%
-40.33%
-45.01%
1.47%
15.00%
SOXX
11.94%
-6.72%
-7.94%
25.31%
23.79%
23.14%
Основные характеристики
| STM | SOXX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.17 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | -1.67 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.83 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.63 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 27.31% | 10.01% |
| Дневная вол-ть | 38.18% | 34.38% |
| Макс. просадка | -94.40% | -70.21% |
| Текущая просадка | -53.56% | -19.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и SOXX
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SOXX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.20% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок STM и SOXX
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и SOXX
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.