Сравнение STM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SOXX.
Основные характеристики
| STM | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.91% | 10.72% |
| Дох-ть за 1 год | -7.47% | 61.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.33% | 16.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.39% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.69% | 27.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 32.36% | 28.29% |
| Макс. просадка | -94.40% | -69.65% |
| Current Drawdown | -21.13% | -10.57% |
Корреляция
Корреляция между STM и SOXX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STM и SOXX
С начала года, STM показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.69% против 27.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и SOXX
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SOXX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.56% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.73% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок STM и SOXX
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и SOXX
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.