PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STM с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SOXX.

Корреляция

Корреляция между STM и SOXX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

STM:

-0.89

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

STM:

0.89

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.56

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

STM:

-0.98

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

STM:

38.40%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

STM:

-51.59%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.98% против 22.16% соответственно.

STM

С начала года

3.79%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-37.64%

5 лет

2.53%

10 лет

13.98%

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SOXX

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок STM и SOXX

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SOXX

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...