Сравнение STM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SOXX.
Корреляция
Корреляция между STM и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STM и SOXX
Основные характеристики
STM:
-1.27
SOXX:
-0.78
STM:
-2.03
SOXX:
-0.92
STM:
0.75
SOXX:
0.88
STM:
-0.86
SOXX:
-0.73
STM:
-1.62
SOXX:
-1.93
STM:
34.50%
SOXX:
15.33%
STM:
44.23%
SOXX:
37.93%
STM:
-94.40%
SOXX:
-70.21%
STM:
-65.33%
SOXX:
-40.31%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STM показывает доходность -25.68%, а SOXX немного ниже – -26.76%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.75% против 18.89% соответственно.
STM
-25.68%
-27.45%
-34.49%
-55.29%
-0.04%
8.75%
SOXX
-26.76%
-23.62%
-31.59%
-27.56%
20.37%
18.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STM и SOXX
STM
SOXX
Сравнение STM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и SOXX
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SOXX в 0.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.95% | 1.32% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.94% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок STM и SOXX
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и SOXX
STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 15.54% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.