PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STM с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STM с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STM (STMicroelectronics N.V.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, STM returned 30.45%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 202.94%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 30.45% против 35.54% соответственно.

STM

1 день
-1.69%
1 месяц
37.04%
С начала года
202.94%
6 месяцев
207.29%
1 год
179.29%
3 года*
22.13%
5 лет*
17.07%
10 лет*
30.45%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STM и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STM
STMicroelectronics N.V.		202.94%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between STM and SOXX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.73

The correlation between STM and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с CDNSSTM с HUBSSTM с SLABSTM с OGSSTM с AAPL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

STM vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг доходности на риск STM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STMSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
5.29

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.16

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

11.48

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

43.90

-32.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STM vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет 3.51, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STMSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

5.29

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.19

Просадки

Сравнение просадок STM и SOXX

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-70.21%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-15.77%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.66%

-41.36%

-25.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

-45.75%

-20.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

-45.75%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.10%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.23%

-19.97%

-35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

4.11%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SOXX

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.01%

14.08%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

27.45%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

34.20%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.63%

36.11%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.13%

33.43%

+10.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SOXX

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
STM
STMicroelectronics N.V.		0.46%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Часто задаваемые вопросы

STM and SOXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STM has higher volatility (21.01%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STM и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор