PortfoliosLab logo
Сравнение STM с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STM и SOXX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.20%
828.33%
STM
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.78

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

STM:

-1.04

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

STM:

0.87

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.62

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

STM:

-1.12

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

STM:

36.72%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

STM:

52.11%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

STM:

-56.35%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.13% против 20.74% соответственно.


STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-44.65%

5 лет

-0.70%

10 лет

11.13%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-12.42%

5 лет

20.27%

10 лет

20.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.78
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -1.04
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.87
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.62
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.12
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.22
STM
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SOXX

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок STM и SOXX

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-30.02%
STM
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SOXX

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 25.98%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
25.98%
STM
SOXX