PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с HUBS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или HUBS.

Корреляция

Корреляция между STM и HUBS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.99%
1,895.02%
STM
HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.76

HUBS:

-0.12

Коэф-т Сортино

STM:

-0.98

HUBS:

0.13

Коэф-т Омега

STM:

0.88

HUBS:

1.02

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.60

HUBS:

-0.11

Коэф-т Мартина

STM:

-1.09

HUBS:

-0.29

Индекс Язвы

STM:

36.60%

HUBS:

17.93%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

HUBS:

42.66%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

STM:

-56.24%

HUBS:

-29.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$19.46B

HUBS:

$29.52B

EPS

STM:

$1.73

HUBS:

$0.11

Коэффициент P/E

STM:

12.59

HUBS:

5.15K

Коэффициент PEG

STM:

1.86

HUBS:

0.64

Коэффициент P/S

STM:

1.47

HUBS:

11.23

Коэффициент P/B

STM:

1.11

HUBS:

15.47

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$9.81B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$3.78B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.49B

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 10.91% против 31.48% соответственно.

STM

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-16.52%

1 год

-43.91%

5 лет

-0.65%

10 лет

10.91%

HUBS

С начала года

-13.82%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

8.33%

1 год

-7.86%

5 лет

32.93%

10 лет

31.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.76
HUBS: -0.12
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -0.98
HUBS: 0.13
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.88
HUBS: 1.02
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.60
HUBS: -0.11
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.09
HUBS: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.12
STM
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и HUBS

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.54%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и HUBS

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-29.53%
STM
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности STM и HUBS

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.34% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.34%
22.37%
STM
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию