PortfoliosLab logo
Сравнение STM с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности STM и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-45.63%
60.10%
STM
SLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.81

SLAB:

-0.24

Коэф-т Сортино

STM:

-1.09

SLAB:

0.04

Коэф-т Омега

STM:

0.86

SLAB:

1.01

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.63

SLAB:

-0.19

Коэф-т Мартина

STM:

-1.11

SLAB:

-0.61

Индекс Язвы

STM:

37.83%

SLAB:

17.97%

Дневная вол-ть

STM:

52.00%

SLAB:

51.23%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

STM:

-56.58%

SLAB:

-47.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$20.94B

SLAB:

$3.48B

EPS

STM:

$1.18

SLAB:

-$5.93

Коэффициент PEG

STM:

2.46

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

STM:

1.69

SLAB:

5.95

Коэффициент P/B

STM:

1.18

SLAB:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

SLAB:

$478.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

SLAB:

$251.04M

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

SLAB:

-$61.23M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у SLAB с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 13.20% против 7.97% соответственно.


STM

С начала года

-6.90%

1 месяц

30.26%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-41.88%

5 лет

-1.15%

10 лет

13.20%

SLAB

С начала года

-10.59%

1 месяц

28.90%

6 месяцев

-2.27%

1 год

-12.47%

5 лет

2.08%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.81
-0.24
STM
SLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SLAB

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SLAB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и SLAB

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.58%
-47.13%
STM
SLAB

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SLAB

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 26.99% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.99%
21.35%
STM
SLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.52B
166.25M
(STM) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.4%
54.3%
(STM) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.22M при выручке в 166.25M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.63M при выручке в 166.25M, что соответствует операционной рентабельности -17.2%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.82M при выручке в 166.25M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.