PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с SLAB

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SLAB.

Корреляция

Корреляция между STM и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.59%
32.73%
STM
SLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-1.27

SLAB:

-0.66

Коэф-т Сортино

STM:

-2.03

SLAB:

-0.72

Коэф-т Омега

STM:

0.75

SLAB:

0.91

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.86

SLAB:

-0.56

Коэф-т Мартина

STM:

-1.62

SLAB:

-2.03

Индекс Язвы

STM:

34.50%

SLAB:

15.59%

Дневная вол-ть

STM:

44.23%

SLAB:

48.20%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

STM:

-65.33%

SLAB:

-56.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$17.79B

SLAB:

$2.99B

EPS

STM:

$1.66

SLAB:

-$5.93

PEG коэффициент

STM:

1.58

SLAB:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$9.81B

SLAB:

$478.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$3.78B

SLAB:

$251.04M

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.49B

SLAB:

-$61.23M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STM показывает доходность -25.68%, а SLAB немного ниже – -25.87%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 8.75% против 6.21% соответственно.

STM

С начала года

-25.68%

1 месяц

-27.45%

6 месяцев

-34.49%

1 год

-55.29%

5 лет

-0.04%

10 лет

8.75%

SLAB

С начала года

-25.87%

1 месяц

-32.75%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-30.16%

5 лет

3.36%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
STM: -1.27
SLAB: -0.66
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -2.03
SLAB: -0.72
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.75
SLAB: 0.91
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
STM: -0.86
SLAB: -0.56
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
STM: -1.62
SLAB: -2.03

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27
-0.66
STM
SLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SLAB

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SLAB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.95%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и SLAB

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.33%
-56.17%
STM
SLAB

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SLAB

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 15.54%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.54%
20.41%
STM
SLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию