PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STM с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STM с SLAB

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или SLAB.

Корреляция

Корреляция между STM и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STM и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

SLAB:

-0.05

Коэф-т Сортино

STM:

-0.90

SLAB:

0.34

Коэф-т Омега

STM:

0.89

SLAB:

1.04

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.56

SLAB:

-0.02

Коэф-т Мартина

STM:

-0.97

SLAB:

-0.07

Индекс Язвы

STM:

38.58%

SLAB:

18.28%

Дневная вол-ть

STM:

52.37%

SLAB:

52.32%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

STM:

-51.50%

SLAB:

-38.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.05B

SLAB:

$4.16B

EPS

STM:

$1.18

SLAB:

-$5.10

Коэффициент PEG

STM:

2.71

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

STM:

1.87

SLAB:

6.35

Коэффициент P/B

STM:

1.30

SLAB:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

SLAB:

$655.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

SLAB:

$348.82M

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

SLAB:

-$93.31M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SLAB с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.32% соответственно.

STM

С начала года

3.99%

1 месяц

27.69%

6 месяцев

6.18%

1 год

-37.68%

3 года

-12.09%

5 лет

2.28%

10 лет

13.82%

SLAB

С начала года

3.45%

1 месяц

41.99%

6 месяцев

30.59%

1 год

-2.37%

3 года

-2.92%

5 лет

6.56%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

Silicon Laboratories Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SLAB

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SLAB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.		1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и SLAB

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SLAB

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 11.79%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.52B
177.71M
(STM) Общая выручка
(SLAB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и SLAB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.4%
55.0%
(STM) Валовая рентабельность
(SLAB) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

SLAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.78M при выручке в 177.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

SLAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.08M при выручке в 177.71M, что соответствует операционной рентабельности -18.1%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

SLAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Silicon Laboratories Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.47M при выручке в 177.71M, что соответствует чистой рентабельности -17.2%.