PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STM с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и SLAB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности STM и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.44%
80.18%
STM
SLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-1.28

SLAB:

-0.03

Коэф-т Сортино

STM:

-1.95

SLAB:

0.30

Коэф-т Омега

STM:

0.77

SLAB:

1.04

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.91

SLAB:

-0.02

Коэф-т Мартина

STM:

-1.59

SLAB:

-0.06

Индекс Язвы

STM:

31.12%

SLAB:

21.16%

Дневная вол-ть

STM:

38.42%

SLAB:

46.96%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

STM:

-54.03%

SLAB:

-40.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.24B

SLAB:

$4.18B

EPS

STM:

$2.43

SLAB:

-$7.41

PEG коэффициент

STM:

19.08

SLAB:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$14.23B

SLAB:

$504.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$5.92B

SLAB:

$259.94M

EBITDA (12 мес.)

STM:

$4.10B

SLAB:

-$147.53M

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -50.40%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции SLAB по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.01% соответственно.


STM

С начала года

-50.40%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-39.12%

1 год

-50.39%

5 лет

-1.19%

10 лет

14.05%

SLAB

С начала года

-5.50%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

11.27%

1 год

-5.31%

5 лет

1.57%

10 лет

10.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STM c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.28-0.03
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.950.30
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.771.04
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.91-0.02
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.59-0.06
STM
SLAB

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28
-0.03
STM
SLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и SLAB

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как SLAB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
STM
STMicroelectronics N.V.
1.34%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%4.25%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STM и SLAB

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.03%
-40.50%
STM
SLAB

Волатильность

Сравнение волатильности STM и SLAB

Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 8.00%, в то время как у Silicon Laboratories Inc. (SLAB) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.00%
14.45%
STM
SLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab