Сравнение STM с MTDR
STM (STMicroelectronics N.V.) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while MTDR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции MTDR по среднегодовой доходности: 26.91% против 10.63% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам STM и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between STM and MTDR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between STM and MTDR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$55.13B
MTDR:
$6.64B
STM:
$0.15
MTDR:
$3.89
STM:
404.66
MTDR:
13.74
STM:
4.72
MTDR:
1.98
STM:
3.22
MTDR:
1.18
STM:
$12.40B
MTDR:
$3.36B
STM:
$4.20B
MTDR:
$3.43B
STM:
$2.32B
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. MTDR — Ранг доходности на риск
STM
MTDR
Сравнение STM c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.51 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и MTDR
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -96.50% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -28.76% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -46.83% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -48.29% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -96.50% | +29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -21.69% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -25.07% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 14.54% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и MTDR
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 7.93% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 29.51% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 40.38% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 46.81% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 64.89% | -20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и MTDR
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MTDR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и MTDR
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
MTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о валовой прибыли в 564.11M при выручке в 671.64M, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила об операционной прибыли в 46.82M при выручке в 671.64M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matador Resources Company сообщила о чистой прибыли в -35.87M при выручке в 671.64M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.
Часто задаваемые вопросы
STM and MTDR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs MTDR's -96.50%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор