Сравнение STM с LNG
STM (STMicroelectronics N.V.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 21.07%/yr for LNG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 36.98%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 26.91% против 21.07% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
LNG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 16.70%
- 6 месяцев
- 28.82%
- С начала года
- 36.98%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 26.92%
- 10 лет*
- 21.07%
- Всё время*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам STM и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 36.98% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between STM and LNG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.17 |
The correlation between STM and LNG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$55.13B
LNG:
$55.52B
STM:
$0.15
LNG:
$6.86
STM:
404.66
LNG:
38.64
STM:
4.72
LNG:
2.81
STM:
3.22
LNG:
14.85
STM:
$12.40B
LNG:
$20.28B
STM:
$4.20B
LNG:
$5.52B
STM:
$2.32B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. LNG — Ранг доходности на риск
STM
LNG
Сравнение STM c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.40 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 0.75 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и LNG
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.84% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -24.09% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -24.87% | -41.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -24.87% | -41.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -57.53% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -10.56% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -43.06% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 13.00% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и LNG
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 8.07% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 22.62% | +22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 26.90% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 30.33% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 32.29% | +12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и LNG
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности LNG в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.82% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и LNG
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
STM and LNG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to LNG (8.07%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs LNG's -97.84%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор