Сравнение STM с FRO
STM (STMicroelectronics N.V.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 24.51%/yr for FRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 82.22%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 26.91% против 24.51% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
FRO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -9.77%
- 6 месяцев
- 51.24%
- С начала года
- 82.22%
- 1 год
- 122.20%
- 3 года*
- 48.72%
- 5 лет*
- 46.03%
- 10 лет*
- 24.51%
- Всё время*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам STM и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
FRO Frontline Ltd. | 82.22% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between STM and FRO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between STM and FRO shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$55.13B
FRO:
$8.22B
STM:
$0.15
FRO:
$4.06
STM:
404.66
FRO:
9.09
STM:
4.72
FRO:
3.65
STM:
3.22
FRO:
2.89
STM:
$12.40B
FRO:
$2.25B
STM:
$4.20B
FRO:
$933.72M
STM:
$2.32B
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. FRO — Ранг доходности на риск
STM
FRO
Сравнение STM c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.74 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 14.92 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и FRO
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -98.36% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -21.41% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -52.04% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -52.04% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -52.04% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -71.62% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -67.85% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 8.22% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и FRO
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 17.30%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 17.30% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 33.61% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 43.45% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 49.83% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 51.19% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и FRO
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FRO в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 8.48% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и FRO
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
STM and FRO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to FRO (17.30%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор