Сравнение STM с CVX
STM (STMicroelectronics N.V.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 26.91% против 10.61% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам STM и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between STM and CVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between STM and CVX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$55.13B
CVX:
$377.75B
STM:
$0.15
CVX:
$5.57
STM:
404.66
CVX:
34.06
STM:
4.72
CVX:
2.02
STM:
3.22
CVX:
2.05
STM:
$12.40B
CVX:
$185.89B
STM:
$4.20B
CVX:
$47.27B
STM:
$2.32B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. CVX — Ранг доходности на риск
STM
CVX
Сравнение STM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 4.23 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и CVX
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -55.77% | -38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -20.81% | -15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -20.81% | -45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -24.95% | -41.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -55.77% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -9.33% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -11.40% | -43.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 7.53% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и CVX
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 7.57% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 17.72% | +27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 22.73% | +34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 25.16% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 29.25% | +15.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и CVX
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и CVX
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
STM and CVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs CVX's -55.77%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор