Сравнение STM с CF
STM (STMicroelectronics N.V.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 20.49%/yr for CF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 26.91% против 20.49% соответственно.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам STM и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between STM and CF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | 0.27 |
The correlation between STM and CF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STM:
$55.13B
CF:
$18.99B
STM:
$0.15
CF:
$11.18
STM:
404.66
CF:
11.05
STM:
4.72
CF:
2.62
STM:
3.22
CF:
2.31
STM:
$12.40B
CF:
$7.41B
STM:
$4.20B
CF:
$2.99B
STM:
$2.32B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. CF — Ранг доходности на риск
STM
CF
Сравнение STM c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.43 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 3.08 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и CF
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -76.73% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -25.45% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -29.16% | -37.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -48.36% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -60.74% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -9.83% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -24.90% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 11.81% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и CF
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 8.25% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 35.39% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 41.72% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 38.04% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 40.08% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и CF
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CF в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и CF
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
STM and CF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to CF (8.25%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs CF's -76.73%.
STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор