PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Needham Growth Fund (NEEGX).

STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности STLG и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий STLG и NEEGX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

STLG vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.56

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.16

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.25

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.67

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между STLG и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и NEEGX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок STLG и NEEGX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLGNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-53.60%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-15.15%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-43.35%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-7.54%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-10.95%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.61%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и NEEGX

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 7.59%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLGNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.31%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

20.91%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

32.23%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

28.04%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

25.01%

-0.99%