PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с MG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с MG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while MG (Mistras Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, STLG returned 20.26%/yr vs 10.53%/yr for MG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLG и MG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Mistras Group, Inc. (MG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 39.13%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

MG

1 день
-2.44%
1 месяц
-5.83%
С начала года
39.13%
6 месяцев
48.90%
1 год
133.11%
3 года*
36.70%
5 лет*
10.53%
10 лет*
-3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и MG

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
MG
Mistras Group, Inc.		39.13%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-44.53%

Correlation

The correlation between STLG and MG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Mistras Group, Inc.

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с MG:
MG с SPMOMG с JEPIMG с TOLMG с KEMG с VOOMG с VGTMG с VSEC

Доходность на риск

STLG vs. MG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MG
Ранг доходности на риск MG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c MG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.25

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.52

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

9.21

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

27.36

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. MG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MG равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и MG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.23

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.04

+0.85

Просадки

Сравнение просадок STLG и MG

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и MG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-89.21%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.54%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-40.78%

+17.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-66.87%

+36.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-34.72%

+33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-40.51%

+33.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.88%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и MG

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.03%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

12.12%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

24.36%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

41.15%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

46.15%

-24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

51.28%

-27.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и MG

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

STLG and MG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MG has higher volatility (12.12%) compared to STLG (5.03%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs MG's -89.21%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и MG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор