Сравнение STLG с MG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Mistras Group, Inc. (MG).
STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STLG и MG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
MG Mistras Group, Inc. | 20.63% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -44.53% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 20.63%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
MG
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 49.17%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- -5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLG vs. MG — Ранг доходности на риск
STLG
MG
Сравнение STLG c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.70 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.45 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.11 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.12 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.03 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между STLG и MG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и MG
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и MG
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и MG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -89.21% | +57.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -29.84% | +16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -68.19% | +37.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -43.40% | +34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -40.57% | +33.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 14.24% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и MG
Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 7.59%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 11.76% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 32.29% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 45.31% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 46.59% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 51.28% | -27.26% |