Сравнение MG с VGT
MG (Mistras Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MG returned -2.90%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 46.09%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -2.90% против 25.62% соответственно.
MG
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 46.09%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 141.88%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- -2.90%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам MG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 46.09% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between MG and VGT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. VGT — Ранг доходности на риск
MG
VGT
Сравнение MG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.82 | 3.57 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.13 | 11.41 | +17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 2.85 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.04 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MG и VGT
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -54.63% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -16.40% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -27.23% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -35.07% | -31.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -35.07% | -53.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -2.35% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -7.95% | -32.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и VGT
Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 6.51% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 16.09% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 20.55% | +20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 25.17% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 24.60% | +26.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и VGT
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
MG and VGT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (13.12%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs VGT's -54.63%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор