PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MG с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MG (Mistras Group, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, MG returned -4.38%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -4.38% против 24.44% соответственно.

MG

1 день
-0.81%
1 месяц
-12.62%
6 месяцев
11.17%
С начала года
25.85%
1 год
98.50%
3 года*
27.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
-4.38%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MG
Mistras Group, Inc.		25.85%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between MG and VGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mistras Group, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MG:
MG с SPMOMG с JEPIMG с STLGMG с KEMG с TOLMG с VOOMG с VSEC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

MG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг доходности на риск MG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.51

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.01

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

2.16

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

6.19

+10.51

MG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MG и VGT

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.21%

-54.63%

-34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-16.40%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-27.23%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.34%

-35.07%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.95%

-35.07%

-53.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.95%

-9.06%

-31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-7.94%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

5.70%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MG и VGT

Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 7.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.66%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

19.53%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

23.44%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.02%

25.70%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.33%

24.81%

+26.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и VGT

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

MG and VGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to MG (7.91%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs VGT's -54.63%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор