Сравнение MG с JEPI
MG (Mistras Group, Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, MG returned 12.85%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 48.46%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.
MG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 48.46%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 139.54%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- -2.09%
JEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 48.46% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | 97.46% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between MG and JEPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MG
JEPI
Сравнение MG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.18 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 1.17 | +8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.02 | 3.42 | +24.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MG и JEPI
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -13.71% | -75.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -6.68% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -13.26% | -27.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -13.71% | -51.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -3.69% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -2.13% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.28% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и JEPI
Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.37% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 6.29% | +18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 7.98% | +33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 11.08% | +34.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 10.78% | +40.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и JEPI
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MG and JEPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (10.54%) compared to JEPI (2.37%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs JEPI's -13.71%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор