PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MG с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MG (Mistras Group, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, MG returned -2.09%/yr vs 21.44%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность 48.46%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -2.09% против 21.44% соответственно.

MG

1 день
-0.42%
1 месяц
3.13%
С начала года
48.46%
6 месяцев
42.81%
1 год
139.54%
3 года*
35.61%
5 лет*
12.85%
10 лет*
-2.09%

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MG
Mistras Group, Inc.		48.46%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between MG and SPMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mistras Group, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с MG:
MG с JEPIMG с STLGMG с KEMG с TOLMG с VOOMG с VGTMG с VSEC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

MG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг доходности на риск MG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.24

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.96

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.66

3.67

+5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.02

13.76

+14.25

MG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MG и SPMO

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.21%

-30.95%

-58.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.70%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-20.13%

-20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.34%

-22.74%

-42.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.95%

-30.95%

-58.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-1.25%

-29.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-4.59%

-35.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.38%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MG и SPMO

Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 10.54%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.90%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

18.07%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

20.80%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

19.94%

+26.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.31%

20.63%

+30.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и SPMO

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MG and SPMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to MG (10.54%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs SPMO's -30.95%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор