PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MG с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MG с SPMO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG или SPMO.

Корреляция

Корреляция между MG и SPMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MG:

-0.12

SPMO:

1.26

Коэф-т Сортино

MG:

0.18

SPMO:

1.75

Коэф-т Омега

MG:

1.03

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

MG:

-0.07

SPMO:

1.50

Коэф-т Мартина

MG:

-0.27

SPMO:

5.41

Индекс Язвы

MG:

18.29%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

MG:

47.67%

SPMO:

24.97%

Макс. просадка

MG:

-89.21%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

MG:

-70.66%

SPMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 10.99%.

MG

С начала года

-12.69%

1 месяц

-15.13%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-5.61%

3 года

13.99%

5 лет

15.02%

10 лет

-7.89%

SPMO

С начала года

10.99%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

12.47%

1 год

31.06%

3 года

26.84%

5 лет

21.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mistras Group, Inc.

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MG и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг риск-скорректированной доходности MG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и SPMO

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MG и SPMO

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MG и SPMO

Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 21.10% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...