Сравнение MG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG или SPMO.
Корреляция
Корреляция между MG и SPMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MG и SPMO
Основные характеристики
MG:
-0.01
SPMO:
0.93
MG:
0.30
SPMO:
1.40
MG:
1.04
SPMO:
1.20
MG:
-0.01
SPMO:
1.14
MG:
-0.03
SPMO:
4.23
MG:
17.18%
SPMO:
5.42%
MG:
45.13%
SPMO:
24.76%
MG:
-89.21%
SPMO:
-30.95%
MG:
-65.91%
SPMO:
-8.77%
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -0.85%.
MG
1.43%
-13.47%
-14.43%
4.20%
20.34%
-6.92%
SPMO
-0.85%
-1.27%
1.83%
24.21%
20.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MG и SPMO
MG
SPMO
Сравнение MG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и SPMO
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MG и SPMO
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MG и SPMO
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 13.49%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.