Сравнение MG с SPMO
MG (Mistras Group, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, MG returned -2.90%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 46.09%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -2.90% против 20.77% соответственно.
MG
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 46.09%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 141.88%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- -2.90%
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам MG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 46.09% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between MG and SPMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MG
SPMO
Сравнение MG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.82 | 3.47 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.13 | 13.52 | +15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 2.49 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 1.03 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.00 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок MG и SPMO
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -30.95% | -58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.70% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -20.13% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -22.74% | -44.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -30.95% | -58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -1.46% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -4.60% | -35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.26% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и SPMO
Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 7.39% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 14.49% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.40% | 17.70% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 19.30% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.30% | 20.31% | +30.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и SPMO
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MG and SPMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (13.12%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs SPMO's -30.95%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор