Сравнение MG с SPMO

С начала года, MG показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -5.19% против 17.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MG и SPMO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и SPMO.

Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.