Сравнение MG с TOL
MG (Mistras Group, Inc.) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. MG operates in Security & Protection Services (Industrials), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MG returned -3.45%/yr vs 18.10%/yr for TOL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и TOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: -3.45% против 18.10% соответственно.
MG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 48.90%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- -3.45%
TOL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам MG и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 39.13% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 2.00% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Correlation
The correlation between MG and TOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MG:
$574.73M
TOL:
$13.21B
MG:
$0.70
TOL:
$13.19
MG:
25.24
TOL:
10.42
MG:
0.51
TOL:
0.47
MG:
0.77
TOL:
2.11
MG:
$731.44M
TOL:
$6.37B
MG:
$197.97M
TOL:
$2.71B
MG:
$75.89M
TOL:
$1.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. TOL — Ранг доходности на риск
MG
TOL
Сравнение MG c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.21 | 1.25 | +7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 3.21 | +24.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.93 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MG и TOL
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и TOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -76.39% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -25.13% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -45.97% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -45.97% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -73.11% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -17.12% | -17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -32.27% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 9.78% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и TOL
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 12.12%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 12.86% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 24.54% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.15% | 33.97% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.15% | 35.94% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 41.08% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и TOL
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и TOL
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
TOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
TOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
TOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
MG and TOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (12.86%) compared to MG (12.12%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs TOL's -76.39%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и TOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор