PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MG с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MG с TOL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MG или TOL.

Корреляция

Корреляция между MG и TOL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MG и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.95%
469.65%
MG
TOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MG:

-0.01

TOL:

-0.41

Коэф-т Сортино

MG:

0.30

TOL:

-0.35

Коэф-т Омега

MG:

1.04

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

MG:

-0.01

TOL:

-0.34

Коэф-т Мартина

MG:

-0.03

TOL:

-0.78

Индекс Язвы

MG:

17.18%

TOL:

19.90%

Дневная вол-ть

MG:

45.13%

TOL:

38.45%

Макс. просадка

MG:

-89.21%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

MG:

-65.91%

TOL:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MG:

$287.70M

TOL:

$10.05B

EPS

MG:

$0.60

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

MG:

15.32

TOL:

6.96

Коэффициент PEG

MG:

0.70

TOL:

0.76

Коэффициент P/S

MG:

0.39

TOL:

0.93

Коэффициент P/B

MG:

1.46

TOL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

MG:

$545.20M

TOL:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MG:

$159.63M

TOL:

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

MG:

$54.98M

TOL:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -20.18%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: -6.92% против 11.59% соответственно.

MG

С начала года

1.43%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

-14.43%

1 год

4.20%

5 лет

20.34%

10 лет

-6.92%

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-14.02%

5 лет

36.96%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MG и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг риск-скорректированной доходности MG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MG c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MG: -0.01
TOL: -0.41
Коэффициент Сортино MG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MG: 0.30
TOL: -0.35
Коэффициент Омега MG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MG: 1.04
TOL: 0.96
Коэффициент Кальмара MG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MG: -0.01
TOL: -0.34
Коэффициент Мартина MG, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MG: -0.03
TOL: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа TOL равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.41
MG
TOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и TOL

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MG и TOL

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.91%
-40.08%
MG
TOL

Волатильность

Сравнение волатильности MG и TOL

Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 13.49%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
15.98%
MG
TOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MG и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию