PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MG с TOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MG с TOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Доходность

Сравнение доходности MG и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MG и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MG
Mistras Group, Inc.		20.63%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MG:

$493.13M

TOL:

$13.21B

EPS

MG:

$0.53

TOL:

$13.97

Коэффициент P/E

MG:

28.97

TOL:

9.80

Коэффициент PEG

MG:

0.59

TOL:

0.44

Коэффициент P/S

MG:

0.67

TOL:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

MG:

$724.02M

TOL:

$9.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MG:

$204.51M

TOL:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

MG:

$45.68M

TOL:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, MG показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: -5.19% против 17.74% соответственно.

MG

1 день
3.25%
1 месяц
-0.07%
С начала года
20.63%
6 месяцев
49.17%
1 год
45.47%
3 года*
31.05%
5 лет*
5.46%
10 лет*
-5.19%

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mistras Group, Inc.

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с MG:
MG с SPMOMG с JEPIMG с STLGMG с VGTMG с VOOMG с VSECMG с KE
Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS

Доходность на риск

MG vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MG
Ранг доходности на риск MG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MG c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.07

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MG vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MG на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MG и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.29

-0.27

Корреляция

Корреляция между MG и TOL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MG и TOL

MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MG
Mistras Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок MG и TOL

Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и TOL.

Загрузка...

Показатели просадок

MGTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.21%

-76.39%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-21.47%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-45.97%

-22.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.95%

-73.11%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-17.62%

-25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.57%

-32.34%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

7.56%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MG и TOL

Mistras Group, Inc. (MG) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что MG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.77%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

22.40%

+9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

34.68%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.59%

35.79%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

40.94%

+10.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MG и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.46M
0
(MG) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию