Сравнение MG с VSEC
MG (Mistras Group, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MG in Security & Protection Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, MG returned -3.45%/yr vs 19.16%/yr for VSEC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: -3.45% против 19.16% соответственно.
MG
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 48.90%
- 1 год
- 133.11%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- -3.45%
VSEC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 51.83%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам MG и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 39.13% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
VSEC VSE Corporation | 1.98% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between MG and VSEC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between MG and VSEC shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MG:
$574.73M
VSEC:
$4.90B
MG:
$0.70
VSEC:
$2.73
MG:
25.24
VSEC:
64.50
MG:
0.51
VSEC:
0.91
MG:
0.77
VSEC:
3.43
MG:
$731.44M
VSEC:
$1.18B
MG:
$197.97M
VSEC:
$105.32M
MG:
$75.89M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. VSEC — Ранг доходности на риск
MG
VSEC
Сравнение MG c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MG | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.21 | 1.14 | +8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 3.29 | +24.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 0.64 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.64 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MG и VSEC
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -76.09% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -30.31% | +15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -30.31% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.87% | -47.58% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -76.09% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -22.68% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -30.68% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 10.47% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и VSEC
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 12.12%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 22.49% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 45.62% | -21.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.15% | 53.79% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.15% | 46.09% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 46.97% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и VSEC
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и VSEC
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MG and VSEC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (22.49%) compared to MG (12.12%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs VSEC's -76.09%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор