Сравнение MG с VSEC
MG (Mistras Group, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MG in Security & Protection Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, MG returned -2.38%/yr vs 21.31%/yr for VSEC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MG и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MG показывает доходность 49.09%, что значительно выше, чем у VSEC с доходностью 26.11%. За последние 10 лет акции MG уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: -2.38% против 21.31% соответственно.
MG
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 49.09%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 136.93%
- 3 года*
- 38.36%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.38%
VSEC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 26.65%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение доходности по годам MG и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 49.09% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
VSEC VSE Corporation | 26.11% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between MG and VSEC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between MG and VSEC shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MG:
$615.87M
VSEC:
$6.06B
MG:
$0.70
VSEC:
$2.73
MG:
27.04
VSEC:
79.76
MG:
0.55
VSEC:
1.12
MG:
0.83
VSEC:
4.24
MG:
$731.44M
VSEC:
$1.18B
MG:
$197.97M
VSEC:
$105.32M
MG:
$75.89M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MG vs. VSEC — Ранг доходности на риск
MG
VSEC
Сравнение MG c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mistras Group, Inc. (MG) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MG | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.48 | 1.88 | +7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.51 | 5.20 | +22.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MG и VSEC
Максимальная просадка MG за все время составила -89.21%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MG и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.21% | -76.09% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -30.31% | +15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -30.31% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -47.58% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.95% | -76.09% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -4.39% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -30.64% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 11.03% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MG и VSEC
Текущая волатильность для Mistras Group, Inc. (MG) составляет 11.68%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что MG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MG | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 16.60% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 47.21% | -22.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 55.85% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 46.60% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 47.19% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MG и VSEC
MG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG Mistras Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.18% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MG и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mistras Group, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MG и VSEC
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
MG and VSEC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (16.60%) compared to MG (11.68%). In terms of maximum drawdown, MG dropped -89.21% vs VSEC's -76.09%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MG и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор