Сравнение STLG с JPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX).
STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STLG и JPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и JPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | -8.51% | 20.56% | 39.85% | 42.04% | -27.58% | 30.71% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у JPGSX с доходностью -8.51%.
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
JPGSX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и JPGSX
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.
Доходность на риск
STLG vs. JPGSX — Ранг доходности на риск
STLG
JPGSX
Сравнение STLG c JPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | JPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.52 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 5.29 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | JPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между STLG и JPGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и JPGSX
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JPGSX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund | 8.01% | 7.33% | 11.15% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и JPGSX
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки JPGSX в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и JPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | JPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -52.81% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.59% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -31.18% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -11.43% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.29% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.19% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и JPGSX
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | JPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.73% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.31% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.37% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.87% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 20.61% | +3.41% |