PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STLG с JPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STLG и JPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и JPGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
-8.51%20.56%39.85%42.04%-27.58%30.71%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у JPGSX с доходностью -8.51%.


STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

JPGSX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-7.39%
1 год
21.03%
3 года*
24.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Factors US Growth Style ETF

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Сравнение комиссий STLG и JPGSX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPGSX в 0.59%.


Доходность на риск

STLG vs. JPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

JPGSX
Ранг доходности на риск JPGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c JPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STLGJPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.99

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.52

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.29

+2.01

STLG vs. JPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPGSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и JPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STLGJPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.09

Корреляция

Корреляция между STLG и JPGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и JPGSX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JPGSX в 8.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPGSX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund
8.01%7.33%11.15%0.92%4.30%21.34%9.65%12.78%12.46%0.63%0.90%0.05%

Просадки

Сравнение просадок STLG и JPGSX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки JPGSX в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и JPGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


STLGJPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-52.81%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.59%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.18%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-11.43%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.29%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.19%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и JPGSX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STLGJPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.73%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.31%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

22.37%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.87%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.61%

+3.41%