PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с IWM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 18.36%/yr vs 6.27%/yr for IWM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STLG charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности STLG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.

STLG

1 день
-2.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.60%
1 год
36.49%
3 года*
30.82%
5 лет*
18.36%
10 лет*
—

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		16.17%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%18.81%

Correlation

The correlation between STLG and IWM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.71

The correlation between STLG and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и IWM

Секторы
STLG
IWM

Технологии

54.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

16.7%
8.0%

Здравоохранение

8.8%
15.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.7%

Промышленность

5.7%
17.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

2.2%
15.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Энергетика

1.1%
6.0%

Сырьевые материалы

0.2%
4.5%

Недвижимость

0.0%
5.5%

Технологии

STLG
54.2%
IWM
20.1%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
IWM
8.0%

Здравоохранение

STLG
8.8%
IWM
15.6%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
IWM
1.7%

Промышленность

STLG
5.7%
IWM
17.3%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
IWM
2.0%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
IWM
15.5%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
IWM
3.1%

Энергетика

STLG
1.1%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
IWM
4.5%

Недвижимость

STLG
0.0%
IWM
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с QINTSTLG с PRJPXSTLG с PRFHX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

STLG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.08

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.86

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.73

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

13.18

-2.79

STLG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLG и IWM

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-59.05%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.03%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-27.50%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.91%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-0.96%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-10.75%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.11%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и IWM

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.56%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

14.31%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

19.74%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

22.61%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

23.06%

+0.92%

Сравнение комиссий STLG и IWM

STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и IWM

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLG and IWM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (8.62%) compared to IWM (6.56%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.36% vs 6.27% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.36% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for STLG.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.27% for STLG.

STLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор