Сравнение STLG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
STLG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STLG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -6.01% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
STLG
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLG и IWM
STLG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STLG vs. IWM — Ранг доходности на риск
STLG
IWM
Сравнение STLG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.93 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.08 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между STLG и IWM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и IWM
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок STLG и IWM
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -59.05% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.74% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -31.91% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -7.33% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.83% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и IWM
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.52% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.36% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 14.48% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 23.18% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.54% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.99% | +1.03% |