PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

STLG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности STLG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и GQGU

2026 (YTD)2025
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%12.01%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий STLG и GQGU

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

STLG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.02

-0.30

Корреляция

Корреляция между STLG и GQGU составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и GQGU

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLG и GQGU

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

STLGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-6.65%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-3.24%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-2.21%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

9.66%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

9.66%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

9.66%

+14.36%