PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. STLG is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, STLG returned 43.57% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности STLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 21.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и DARP

2026 (YTD)202520242023
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%13.53%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between STLG and DARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between STLG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и DARP

Секторы
STLG
DARP

Технологии

54.2%
45.8%

Потребительский циклический сектор

16.7%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
19.4%

Промышленность

5.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%
5.4%

Энергетика

1.1%
9.9%

Сырьевые материалы

0.2%
4.7%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

STLG
54.2%
DARP
45.8%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
DARP
6.6%

Здравоохранение

STLG
8.8%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
DARP
19.4%

Промышленность

STLG
5.7%
DARP
12.0%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
DARP

-

Финансовые услуги

STLG
2.2%
DARP

-

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
DARP
5.4%

Энергетика

STLG
1.1%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
DARP
4.7%

Недвижимость

STLG
0.0%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

STLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.59

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.03

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

7.03

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

26.75

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.45, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.49

-0.59

Просадки

Сравнение просадок STLG и DARP

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-30.27%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.82%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.76%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.64%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и DARP

Текущая волатильность для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) составляет 5.03%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что STLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.07%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

17.49%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

23.16%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

26.11%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

26.11%

-2.22%

Сравнение комиссий STLG и DARP

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и DARP

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

STLG and DARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to STLG (5.03%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 43.57% for STLG. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, STLG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 43.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.25% for STLG.

They also come from different issuers: iShares and Grizzle. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор