PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 18.36%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности STLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

STLG

1 день
-2.76%
1 месяц
0.95%
С начала года
16.17%
6 месяцев
14.60%
1 год
36.49%
3 года*
30.82%
5 лет*
18.36%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		16.17%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%20.13%

Correlation

The correlation between STLG and BIBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between STLG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и BIBL

Секторы
STLG
BIBL

Технологии

54.2%
31.9%

Потребительский циклический сектор

16.7%
0.3%

Здравоохранение

8.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Промышленность

5.7%
27.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.4%

Финансовые услуги

2.2%
8.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.3%

Энергетика

1.1%
6.0%

Сырьевые материалы

0.2%
4.3%

Недвижимость

0.0%
13.7%

Технологии

STLG
54.2%
BIBL
31.9%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

STLG
8.8%
BIBL
4.1%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
BIBL

-

Промышленность

STLG
5.7%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
BIBL
0.4%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
BIBL
8.5%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
BIBL
3.3%

Энергетика

STLG
1.1%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
BIBL
4.3%

Недвижимость

STLG
0.0%
BIBL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с QINTSTLG с PRJPXSTLG с PRFHX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

STLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.45

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.25

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.51

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

19.18

-8.79

STLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLG и BIBL

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-36.12%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-8.94%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-20.60%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-30.85%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.18%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.00%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.10%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и BIBL

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.91%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

13.67%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

16.47%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

19.76%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

21.11%

+2.87%

Сравнение комиссий STLG и BIBL

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и BIBL

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLG and BIBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (8.62%) compared to BIBL (6.91%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.36% vs 10.30% for BIBL. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.36% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.27% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор