PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLDX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности STLDX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLDX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		-1.78%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-5.41%15.48%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.70% соответственно.

STLDX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.99%
3 года*
8.11%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.28%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с VOOSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с LINKXSTLDX с FFFEX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий STLDX и FASGX

STLDX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Доходность на риск

STLDX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.73

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.89

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLDX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между STLDX и FASGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и FASGX

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		4.16%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок STLDX и FASGX

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLDXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-47.35%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.07%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-23.54%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

-27.20%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-7.95%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.74%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и FASGX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLDXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.57%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

7.78%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.82%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.14%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

12.56%

-1.29%