Сравнение STLDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.48% против 18.99% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и QQQ
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
STLDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
STLDX
QQQ
Сравнение STLDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.32 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и QQQ
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и QQQ
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -82.97% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.62% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -35.12% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -35.12% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -7.86% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -32.99% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.44% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и QQQ
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.61% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 12.82% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 22.70% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 22.38% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 22.25% | -10.96% |