Сравнение STLDX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.19% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и JRLVX
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
STLDX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
STLDX
JRLVX
Сравнение STLDX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.72 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.20 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и JRLVX
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и JRLVX
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -32.53% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.23% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -25.64% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -32.53% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.13% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.61% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.36% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и JRLVX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.56% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 8.84% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 15.49% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 14.74% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 15.96% | -4.67% |