PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с RS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLDX с RS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLDX (BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) is a stock. Over the past 10 years, STLDX returned 8.00%/yr vs 20.31%/yr for RS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STLDX и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 8.00% против 20.31% соответственно.

STLDX

1 день
0.19%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.53%
6 месяцев
8.07%
1 год
16.74%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.00%

RS

1 день
0.60%
1 месяц
8.95%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.81%
1 год
29.89%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.17%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLDX и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		7.53%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-5.41%15.48%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		37.40%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Correlation

The correlation between STLDX and RS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1994 г.

0.50

The correlation between STLDX and RS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с VOOSTLDX с SPYSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с LINKXSTLDX с JRLVXSTLDX с URSIX
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с TXRS с EMERS с SHWRS с CTVARS с NXST

Доходность на риск

STLDX vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDXRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.20

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.64

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.35

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

2.32

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLDX vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа RS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDXRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.20

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок STLDX и RS

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и RS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLDXRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-83.80%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-22.30%

+16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-22.30%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-22.32%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

-40.83%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-16.49%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

12.90%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и RS

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 2.47%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLDXRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.35%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

17.00%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

25.06%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

27.98%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

29.64%

-18.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и RS

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности RS в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.24%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		3.80%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%

Часто задаваемые вопросы

STLDX and RS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RS has higher volatility (6.35%) compared to STLDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, STLDX dropped -48.43% vs RS's -83.80%.

STLDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLDX и RS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор