PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLDX с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности STLDX и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLDX и RS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		0.07%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-5.41%15.48%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%72.21%-15.12%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 7.48% против 18.20% соответственно.

STLDX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.75%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.48%

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с VOOSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с LINKXSTLDX с FFFEXSTLDX с ECAT
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с CTVA

Доходность на риск

STLDX vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDXRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.31

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.58

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.37

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

0.64

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLDX vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDXRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.31

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между STLDX и RS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и RS

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		4.09%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок STLDX и RS

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

STLDXRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-83.80%

+35.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-22.30%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-22.32%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

-40.83%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-14.41%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-16.56%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

12.75%

-11.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и RS

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLDXRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.11%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

15.77%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

26.23%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

27.94%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

29.58%

-18.29%