PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLDX с LINKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLDX с LINKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX).

STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LINKX управляется BlackRock.

Доходность

Сравнение доходности STLDX и LINKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLDX и LINKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		0.07%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-5.41%15.48%
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund		-0.16%14.19%6.31%14.58%-16.42%11.27%12.22%21.09%-5.56%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у LINKX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STLDX имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции LINKX немного отстают с 7.36%.

STLDX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.75%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.48%

LINKX

1 день
1.51%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
12.49%
3 года*
9.59%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

BlackRock LifePath Index 2030 Fund

Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с VOOSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с FFFEXSTLDX с ECAT
Часто сравнивают с LINKX:
LINKX с FRHMXLINKX с PDAHXLINKX с PDDDXLINKX с FISNXLINKX с TDIFXLINKX с FDGRXLINKX с FRKMX

Сравнение комиссий STLDX и LINKX

STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LINKX в 0.09%.

STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund

Доходность на риск

STLDX vs. LINKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LINKX
Ранг доходности на риск LINKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLDX c LINKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLDXLINKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.05

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.99

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLDX vs. LINKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LINKX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLDX и LINKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLDXLINKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между STLDX и LINKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLDX и LINKX

Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности LINKX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		4.09%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%
LINKX
BlackRock LifePath Index 2030 Fund		3.32%3.32%0.02%2.53%2.58%2.52%1.27%3.26%2.44%2.33%2.41%3.08%

Просадки

Сравнение просадок STLDX и LINKX

Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки LINKX в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и LINKX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLDXLINKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-24.19%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.80%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-22.68%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.95%

-24.19%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.73%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.70%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.46%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STLDX и LINKX

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что STLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLDXLINKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.41%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

5.13%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

9.11%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

9.97%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

10.87%

+0.42%