Сравнение STLDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STLDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности STLDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 0.07% | 13.59% | 3.65% | 15.65% | -15.85% | 11.43% | 13.06% | 22.09% | -5.41% | 15.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, STLDX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции STLDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.48% против 14.14% соответственно.
STLDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 7.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLDX и VOO
STLDX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
STLDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
STLDX
VOO
Сравнение STLDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.31 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между STLDX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLDX и VOO
Дивидендная доходность STLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLDX BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund | 4.09% | 4.09% | 0.96% | 3.16% | 2.04% | 16.80% | 3.86% | 6.33% | 13.50% | 12.92% | 2.00% | 9.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STLDX и VOO
Максимальная просадка STLDX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -33.99% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.98% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.52% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.95% | -33.99% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.55% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -3.72% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.55% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLDX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.34% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.47% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 18.11% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 16.82% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 17.99% | -6.70% |