Сравнение CMC с V
CMC (Commercial Metals Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. CMC operates in Steel (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CMC returned 18.24%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMC показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.24% против 15.41% соответственно.
CMC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 58.59%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- 18.24%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам CMC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 11.26% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CMC and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CMC and V has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMC:
$4.50
V:
$15.24
CMC:
17.03
V:
20.50
CMC:
1.63
V:
1.26
CMC:
1.03
V:
10.59
CMC:
$8.39B
V:
$43.03B
CMC:
$1.49B
V:
$16.94B
CMC:
$905.85M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC vs. V — Ранг доходности на риск
CMC
V
Сравнение CMC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.69 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -1.28 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.63 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CMC и V
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.77% | -51.90% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -20.38% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -20.38% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.63% | -28.60% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -36.36% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -15.66% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -8.26% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.50% | 10.94% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и V
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.20% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 17.26% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 22.11% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.51% | 22.77% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.70% | 24.45% | +15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и V
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 0.97% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMC и V
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMC and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMC has higher volatility (9.30%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs V's -51.90%.
CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор