PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMC с V

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CMC (Commercial Metals Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. CMC operates in Steel (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CMC returned 18.37%/yr vs 16.73%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.37% против 16.73% соответственно.

CMC

1 день
-2.93%
1 месяц
-1.06%
С начала года
3.35%
6 месяцев
1.58%
1 год
46.16%
3 года*
12.85%
5 лет*
19.10%
10 лет*
18.37%

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMC и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMC
Commercial Metals Company		3.35%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between CMC and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CMC and V has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CMC:

$4.50

V:

$15.24

Коэффициент P/E

CMC:

15.82

V:

21.56

Коэффициент PEG

CMC:

1.51

V:

1.32

Коэффициент P/S

CMC:

0.95

V:

11.14

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$8.39B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.49B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$905.85M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с STLDCMC с CFCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPY
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CMC vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.17

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.10

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.22

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-0.46

+4.77

CMC vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMC и V

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-51.90%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-17.18%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-20.38%

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-28.60%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-36.36%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-11.31%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-8.27%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.06%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и V

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

5.89%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.19%

16.80%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

21.44%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

22.84%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

24.43%

+15.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и V

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		1.04%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13B
11.23B
(CMC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.2%
-79.3%
Активы портфеля
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMC and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMC has higher volatility (11.12%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs V's -51.90%.

CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMC и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор