PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMC с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMC с V

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или V.

Корреляция

Корреляция между CMC и V составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.19%
2,574.07%
CMC
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

V:

1.06

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

V:

1.52

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

V:

1.55

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

V:

5.27

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

V:

21.89%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

V:

-51.90%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$4.99B

V:

$646.55B

EPS

CMC:

$0.60

V:

$9.92

Коэффициент P/E

CMC:

73.60

V:

33.79

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

V:

2.21

Коэффициент P/S

CMC:

0.64

V:

17.57

Коэффициент P/B

CMC:

1.24

V:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.59% против 18.29% соответственно.

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.17%

10 лет

18.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
V: 1.06
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
V: 1.52
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
V: 1.22
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
V: 1.55
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
1.06
CMC
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и V

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности V в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company		1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
V
Visa Inc.		0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CMC и V

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-7.59%
CMC
V

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и V

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
13.64%
CMC
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию