Сравнение STLAX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.92% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и WFSPX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
STLAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
STLAX
WFSPX
Сравнение STLAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.49 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.15 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.13 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и WFSPX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и WFSPX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -58.21% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -12.11% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -24.51% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -33.74% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.51% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -12.84% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.53% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.17% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 9.44% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 18.21% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.88% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 18.00% | -9.18% |