Сравнение STLAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
STLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STLAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STLAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 0.10% | 12.00% | 8.16% | 12.51% | -14.86% | 6.87% | 12.83% | 16.91% | -3.65% | 10.96% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STLAX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции STLAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.36% соответственно.
STLAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.16%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STLAX и VFAIX
STLAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
STLAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
STLAX
VFAIX
Сравнение STLAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.14 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 0.32 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.26 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 0.78 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.14 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.23 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между STLAX и VFAIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAX и VFAIX
Дивидендная доходность STLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLAX BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund | 4.83% | 4.83% | 11.22% | 8.31% | 1.14% | 14.51% | 6.38% | 2.55% | 9.46% | 8.75% | 1.47% | 5.58% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок STLAX и VFAIX
Максимальная просадка STLAX за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STLAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -78.64% | +52.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -14.72% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -25.71% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.58% | -44.37% | +23.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -11.94% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -18.69% | +16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 4.92% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock LifePath Dynamic Retirement Fund (STLAX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что STLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STLAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.84% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 11.74% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 19.94% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 19.42% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.82% | 22.63% | -13.81% |