PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с TGLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STLA с TGLS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Tecnoglass Inc. (TGLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или TGLS.

Корреляция

Корреляция между STLA и TGLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STLA и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
920.79%
STLA
TGLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

TGLS:

0.63

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

TGLS:

1.31

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

TGLS:

1.16

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

TGLS:

0.99

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

TGLS:

2.66

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

TGLS:

11.41%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

TGLS:

48.51%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

TGLS:

-81.32%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

TGLS:

-15.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STLA:

$27.13B

TGLS:

$3.40B

EPS

STLA:

$2.08

TGLS:

$3.43

Коэффициент P/E

STLA:

4.53

TGLS:

21.08

Коэффициент PEG

STLA:

0.25

TGLS:

0.42

Коэффициент P/S

STLA:

0.17

TGLS:

3.82

Коэффициент P/B

STLA:

0.29

TGLS:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

STLA:

$156.88B

TGLS:

$697.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

STLA:

$20.52B

TGLS:

$304.97M

EBITDA (12 мес.)

STLA:

$12.78B

TGLS:

$211.36M

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у TGLS с доходностью -8.63%.

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TGLS

С начала года

-8.63%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

4.11%

1 год

31.21%

5 лет

84.07%

10 лет

23.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и TGLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг риск-скорректированной доходности TGLS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGLS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
TGLS: 0.63
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
TGLS: 1.31
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
TGLS: 1.16
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
TGLS: 0.99
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
TGLS: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа TGLS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.63
STLA
TGLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и TGLS

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности TGLS в 0.72%

TTM202420232022202120202019201820172016
STLA
Stellantis N.V.		7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.72%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%

Просадки

Сравнение просадок STLA и TGLS

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и TGLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-15.98%
STLA
TGLS

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и TGLS

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
17.70%
STLA
TGLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STLA и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию