Сравнение STLA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или VOO.
Основные характеристики
| STLA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.03% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 53.71% | 26.94% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.20% | 15.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.01% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 28.74% | 11.44% |
| Макс. просадка | -86.65% | -33.99% |
| Current Drawdown | -19.07% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между STLA и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLA и VOO
С начала года, STLA показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции STLA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.01% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и VOO
Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 7.41% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.02% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STLA и VOO
Максимальная просадка STLA за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и VOO
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.