PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLA с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или VOO.

Корреляция

Корреляция между STLA и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STLA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.04

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.45

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

STLA:

0.82

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.66

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.15

VOO:

2.94

Индекс Язвы

STLA:

39.45%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

STLA:

46.15%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

STLA:

-56.93%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

STLA

С начала года

-9.19%

1 месяц

33.61%

6 месяцев

-10.89%

1 год

-47.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и VOO

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.		6.52%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок STLA и VOO

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и VOO

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...