PortfoliosLab logo
Сравнение STLA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STLA и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STLA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
52.76%
STLA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

VOO:

2.27

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
VOO: 0.88
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.54
STLA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и VOO

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.
7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок STLA и VOO

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-9.90%
STLA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и VOO

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
13.96%
STLA
VOO