Сравнение STIP с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
STIP и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STIP и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STIP и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.40% соответственно.
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STIP и TIPZ
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STIP vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
STIP
TIPZ
Сравнение STIP c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STIP | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.63 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.87 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.03 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 2.96 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STIP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.63 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.17 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.41 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.52 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между STIP и TIPZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и TIPZ
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок STIP и TIPZ
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| STIP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -15.77% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -2.86% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -15.77% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -15.77% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.54% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.36% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.99% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и TIPZ
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STIP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.45% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.86% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 4.58% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 6.38% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 5.86% | -3.41% |