PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTT с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDTT с TIPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).

TDTT и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDTT и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDTT и TIPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.69%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		1.43%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, TDTT показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.40% соответственно.

TDTT

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.66%
3 года*
4.29%
5 лет*
3.00%
10 лет*
3.03%

TIPZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.87%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с STIPTIPZ с RINFTIPZ с VTIPTIPZ с MINT

Сравнение комиссий TDTT и TIPZ

TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TDTT vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTT c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTTTIPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.63

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.87

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.03

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

2.96

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTT vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TIPZ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTT и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTTTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.63

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между TDTT и TIPZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTT и TIPZ

Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.70%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		3.95%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Просадки

Сравнение просадок TDTT и TIPZ

Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TIPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TDTTTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-15.77%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.86%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-15.77%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-15.77%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.54%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.36%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.99%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTT и TIPZ

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.65%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDTTTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.45%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.86%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

4.58%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

6.38%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.86%

-2.48%