Сравнение TDTT с TIPZ
TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TDTT tracks the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDTT returned 3.04%/yr vs 2.24%/yr for TIPZ. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TDTT charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности TDTT и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции TDTT превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.24% соответственно.
TDTT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.04%
- Всё время*
- 2.20%
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.90M | $4.67M | $4.97M | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам TDTT и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.42% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Correlation
The correlation between TDTT and TIPZ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between TDTT and TIPZ shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTT vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
TDTT
TIPZ
Сравнение TDTT c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDTT | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.79 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.18 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDTT и TIPZ
Максимальная просадка TDTT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTT и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -15.77% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -2.18% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -4.05% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | -15.77% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.97% | -15.77% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.31% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -4.31% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.79% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTT и TIPZ
Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что TDTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTT | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.70% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.58% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 3.78% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 6.34% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 5.83% | -2.45% |
Сравнение комиссий TDTT и TIPZ
TDTT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTT и TIPZ
Дивидендная доходность TDTT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности TIPZ в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.60% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TDTT and TIPZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPZ has higher volatility (0.70%) compared to TDTT (0.48%). In terms of maximum drawdown, TDTT dropped -6.97% vs TIPZ's -15.77%.
On 10-year performance, TDTT leads with 3.04% vs 2.24% for TIPZ. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TDTT has performed better with a 3.04% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 5.60% for TDTT.
TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: Northern Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for TDTT and 0.20% for TIPZ.
TDTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDTT и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор